В этом материале
Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.
Высокий винрейт приятно видеть в отчёте, но сам по себе он не описывает качество торговли. Стратегия может выигрывать девять сделок из десяти и всё равно терять деньги, если редкий убыток перекрывает серию небольших прибылей.
Почему процент прибыльных сделок обманывает
Пусть девять сделок принесли по 100, а десятая потеряла 1 500. Винрейт равен 90%, но итог серии — минус 600 до комиссий. Обратная картина тоже возможна: трендовая система часто ошибается, но редкие большие движения оплачивают множество небольших стопов.
Математическое ожидание связывает части
Умножьте вероятность прибыли на средний выигрыш и вычтите вероятность убытка, умноженную на среднюю потерю. Это не прогноз следующей сделки, а характеристика длинной серии, зависящая от стабильности выборки и качества исполнения.
Считайте среднюю прибыль и средний убыток отдельно.
Добавляйте комиссии, финансирование и реалистичное проскальзывание.
Проверяйте результат по инструментам и рыночным режимам.
Смотрите медиану: несколько крупных сделок искажают среднее.
Рабочая панель вместо одного числа
Компактного набора достаточно: винрейт, средняя прибыль, средний убыток, ожидание, profit factor и самая длинная серия потерь. Вместе они показывают, как стратегия зарабатывает и какое давление создаёт.
Не максимизируйте винрейт. Ищите положительное ожидание, которое сохраняется после издержек и не требует риска, несовместимого с вашим капиталом.
Посмотрите на эти метрики
в живом интерфейсе.
Демонстрационный кабинет показывает, как TradeStat связывает результат, риск и историю сделок.
Открыть кабинет