В этом материале
Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.
Еженедельный разбор — не поиск виноватого и не повод бесконечно оптимизировать систему. Его задача — отделить качество решения от случайного исхода и выбрать одно небольшое изменение на следующую неделю.
Пять минут: зафиксируйте картину без оценки
Запишите факты: чистый результат после комиссий, число сделок, средний риск, крупнейший дневной убыток и отклонения от плана. Пока ничего не объясняйте. Сначала нужно увидеть неделю такой, какой она была, а не такой, какой запомнилась.
Десять минут: отделите процесс от результата
Разделите сделки на выполненные по плану и сделки с отклонениями. Убыток по правилам может быть качественной сделкой, а случайная прибыль вне системы — плохой. Такая классификация ослабляет связь между самооценкой трейдера и коротким PnL.
Какие решения полностью соответствовали плану?
Где риск отличался от заранее заданного?
Какие входы возникли из скуки или желания отыграться?
Какие корректные сигналы были пропущены и почему?
Пятнадцать минут: найдите паттерн и один тест
Группируйте сделки по времени, инструменту, сетапу или состоянию. Ищите повторение, а не самый яркий эпизод. Закончите одним правилом, которое можно проверить однозначно на следующей неделе.
Полезный разбор заканчивается одним наблюдаемым правилом, а не десятью обещаниями. Небольшие проверяемые изменения надёжнее эмоциональной перестройки всей системы.
Посмотрите на эти метрики
в живом интерфейсе.
Демонстрационный кабинет показывает, как TradeStat связывает результат, риск и историю сделок.
Открыть кабинет